大成恒生科技往复型通达式指数证券投资基金（QDII）
基金产物贵寓摘要更新
编制日历：2025 年 4 月 21 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本摘要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。
一、产物大要
基金简称 大成恒生科技 ETF（QDII） 基金代码 159740
基金管制东谈主 大成基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
境外托管东谈主 中国银行（香港）有限公司
上市往复所及上市
深圳证券往复所 2021 年 5 月 27 日
日历
基金合同奏效日 2021 年 5 月 18 日
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作步地 往复型通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金基
基金司理 冉凌浩 金司理的日历
证券从业日历 2003 年 4 月 1 日
《基金合同》奏效后，市欢 20 个就业日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期论述中给予败露；市欢 60
个就业日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会论述并提
其他
出处罚决议，如抓续运作、调遣运作步地、与其他基金同一或者拆开基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。法律规则或中国证监会另有王法时，
从其王法。
注：本基金份额场内简称：恒生科技 ETF
二、基金投资与净值领路
(一) 投资方针与投资策略
详见《大成恒生科技往复型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募诠释书》第四部分“基金的投资”。
投资方针 密致追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。
本基金的追踪主义为：恒生科技指数。
本基金主要投资于主义指数成份股、备选成份股。
为更好地达成投资方针，本基金还可投资于以下金融用具：
投资范围 针对境内阛阓，本基金的投资范围包括境内具有雅致流动性的金融用具，包括国内依
法刊行上市的股票（包括创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券
（国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府维持机构债、政府维持债券、场所政府债、可调遣债券、
可鉴别往复可转债、可交换债券）、钞票维持证券、债券回购、银行入款（包括如期存
款、契约入款等）、同行存单、繁衍用具（股指期货、国债期货、股票期权等） 、现款
以及法律规则或中国证监会许可的其他金融用具。
针对境外阛阓，本基金的投资范围包括法律规则允许的、已与中国证监会签署双边监
管互助留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括通达式基金
和往复型通达式指数基金（ETF））
；已与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录的国
家或地区证券阛阓公诞生行和挂牌往复的平日股、优先股、存托凭据、房地产信赖凭
证；政府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭维持证券、钞票维持证券及经中国
证监会招供的外洋金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银
行单据、买卖单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓用具；与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等主义物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证
监会招供的境社往复所上市往复的权证、期权、期货等金融繁衍用具。
其中在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或
内地与香港股票阛阓往复互联互通机制进行投资。
本基金将根据法律规则的王法参与融资及转融通证券出借业务。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在扩充符合枢纽后，
不错将其纳入投资范围。
本基金投资于主义指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，
且不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货
和股票期权合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于往复保证金一倍的现款，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律规则或监管机构对该比例条目有变更的，基金管制东谈主在扩充符合枢纽后，本
基金作念相应颐养。
本基金为完全被迫式指数基金，继承完全复制法，即按照成份股在主义指数中的基准
权重来构建指数化投资组合，并根据主义指数成份股偏激权重的变化进行相应颐养。
但因特等情况导致本基金无法灵验复制和追踪主义指数时，基金管制东谈主将通过投资其
他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具进行替代，或者对
投资组合管制进行符合变通和颐养，从而使得投资组合密致地追踪主义指数。
本基金在股指期货投资中将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将行使股指期货来管制特等情况下的
流动性风险，如预期大额申购赎回、多数分成等。
主要投资策略 3、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管制原则，以套期保值为目的，以消释阛阓风险，故
国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管制东谈主通过动态管
理国债期货合约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。
在法律规则允许的范围内，本基金应当按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的，
基于严慎原则行使股票期权对基金投资组合进行管制，以限度投资组合风险、普及投
资着力，从而更好地达成本基金的投资方针。本基金将在灵验限度风险的前提下，选
择流动性好、往复活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对质券阛阓的预判，并结
合期权订价模子，采选估值合理的期权合约。
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本基金将主要以缩小追踪流毒和投资组合流动性管制为目的，详尽研究流动性和收益
性，构建本基金债券投资组合。
可调遣债券具有债权和股权的双重特质。一般情况下，在权柄阛阓熊市的中后期和熊
牛调遣初期时，可转债这类钞票相对股票而言，具备较好的风险收益比特征。对个股
而言，当可转债估值合理时，用可转债替代股票投资不错起到下行风险有限，而高潮
空蜿蜒近的收尾。本基金在合理地给出可调遣债券估值的基础上，尽量灵验地挖掘出
投资价值较高的可调遣债券。
本基金将分析钞票维持证券的钞票特征，意想讲错率和提前偿付比率，并利用收益率
弧线和期权订价模子，对钞票维持证券进行估值。本基金将通过对钞票维持证券基础
钞票及结构想象的盘问，联结多种订价模子，严格限度钞票维持证券的总体投资领域
并进行分布投资，以缩小流动性风险。
为更好地达成投资方针，在加强风险辞谢并死守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管制的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用
融资的杠杆作用，缩小因申购酿成基金仓位较低带来的追踪流毒，达到灵验追踪主义
指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与
结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等身分的基础上，合理笃定出借证券
的范围、期限和比例。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为恒生科技指数收益率。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币阛阓基金。同期本基金为往复型通达式指数基金，继承完全复制法追踪主义指数
领路，具有与主义指数以及主义指数所代表的股票雷同的风险收益特征。
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
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(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、基金的过往事迹不代表异日领路。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
（1）投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超越 0.50%程序收取佣金，其中包含
证券往复所、登记机构等收取的干系用度。
（2）场内往复用度以证券公司践诺收取为准。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
管制费 0.5% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 80,000.00 元 司帐师事务所
信息败露费 120,000.00 元 王法败露报刊
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《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东谈主大会
用度；基金的银行汇划用度；基金收益分派中发生的用度； 基金的开户用度；账
户艳羡用度；基金的证券/期货往复用度、结算用度（包括但不限于在境外阛阓开
户、往复、结算、登记等各项用度以及为了加速计帐向券商支付的用度等）；因投
其他用度 资港股通主义股票而产生的各项合理用度；基金上市费及年费；基金收益分派中发
生的用度；基金依照干系法律规则应当交纳的、购买或处置证券干系的任何税收、
征费、关税、印花税、往复偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项干系的任何利
息、罚款及用度）以及干系手续费、汇款费、基金的税务代理费等；按照国度干系
王法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往复证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息败露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金如期论述败露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
败露的干系数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金
的《招募诠释书》等销售文献。
本基金私有风险：
一）指数化投资的风险
本基金投资于主义指数成份股、备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净
值的 90%，事迹领路将会跟着主义指数的波动而波动； 同期本基金在多数情况下将守护较高的股票仓位，
在股票阛阓下落的经由中，可能靠近基金净值与主义指数同步下落的风险。
二）主义指数的风险
主义指数并不成代表通盘股票阛阓。主义指数成份股的平均答复率与通盘股票阛阓的平均答复率可能
存在偏离。
主义指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司野心情景、投资者姿色和往复轨制等各
种身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
主义指数因为编制决议的残障有可能导致主义指数的领路与总体阛阓领路有在相反，因主义指数编制
决议的不老练也可能导致指数颐养较大，加多基金投资成本，并有可能因此加多追踪流毒，影响投资收益。
根据基金合同商定，如出现变更主义指数的情形，本基金将变更主义指数。基于原主义指数的投资计策
将会转换，投资组合将随之颐养，基金的收益风险特征将与新的主义指数保抓一致，投资者须承担此项颐养
带来的风险。
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本基金力求将日均追踪偏离度的完全值限度在 0.35%以内，年化追踪流毒限度 4%以内，但因主义指数
编制王法颐养或其他身分可能导致追踪流毒超越上述范围，本基金净值领路与指数价钱走势可能发生较大
偏离。
本基金的主义指数由指数编制机构发布并管制和艳羡，异日指数编制机构可能由于各式原因住手对指
数的管制和艳羡，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会论述并提倡
处罚决议，如更换基金主义指数、调遣运作步地，与其他基金同一、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召
集基金份额抓有东谈主大会进行表决。投资东谈主将靠近更换基金主义指数、调遣运作步地，与其他基金同一、或者
拆开基金合同等风险。
三）基金投资组合答复与主义指数答复偏离的风险
四）基金管制东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险
五）基金份额二级阛阓往复价钱折溢价的风险
六）IOPV 狡计诞妄的风险
深圳证券往复所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主往复、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与
实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 狡计也可能出现诞妄。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导
致赔本，需投资东谈主自行承担后果。
七）退市风险
八）申购及赎回风险
九）第三方机构服务的风险
十）管制风险
十一）引入境外托管东谈主的风险
十一）参与融资及转融通证券出借业务的风险
(二) 伏击辅导
基金产物贵寓摘要信息发生重要变更的，基金管制东谈主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，基
金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得
基金的干系信息，敬请同期眷注基金管制东谈主发布的干系临时公告等。
大成恒生科技往复型通达式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会【2021】
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称就业、诚恳信用、严慎发奋的原则管制和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他贵寓查询步地
以下贵寓详见基金管制东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
证券投资基金（QDII）托管契约、大成恒生科技往复型通达式指数证券投资基金（QDII）招募诠释书
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